GEMFOREXのローソク足生成5分遅れの影響は?(その2)

GEMFX_USDCHFfxH1.png
今回は、GEMFOREXのローソク足生成5分遅れの影響をEAのバックテストで確かめてみたいと思います。
しかしながらGEMFOREXのヒストリカルデータは半年余りしか取得できません(5分遅れになったのが2014/11/18~)。
そこで手持ちのヒストリカルデータを使ってローソク足生成5分遅れのチャートを作成することにします。
 
テストするEAはカコテンiMAシリーズ、テストに用いるヒストリカルデータはFXCMのデータ、さらにGEMFOREXのMT4は15分足を5分遅れで生成したヒストリカルデータを用います。
口座通貨JPY、初期証拠金50万円、テスト期間2005年5月~2015年4月は全テスト共通です。
スプレッドはUSDJPYが1.0pips、EURJPY・AUDJPYが2.0pips、GBPJPYが3.0pipsにしています。
なおFXCMのMT4テスト結果はfx-on提出データそのままです。

スワップ付与についてはFXCMは決済には含まれず、またGEMFOREXのデモ口座はスワップ付与が無いため、同一条件であれば同じテスト結果になるはずです。(GEMFOREXリアル口座はスワップ付与されます)
 
~テスト結果~
 
【USDJPY M15 - FXCM】(詳細データ
総利益 1,661,320円、PF 1.41、勝率 42.36%、最大DD 140,410円
【USDJPY M15 - 5分遅れシミュレーション】(詳細データ
総利益 1,467,090円、PF 1.36、勝率 42.25%、最大DD 145,520円
 
【EURJPY M15 - FXCM】(詳細データ
総利益 1,764,170円、PF 1.24、勝率 40.55%、最大DD 204,330円
【EURJPY M15 - 5分遅れシミュレーション】(詳細データ
総利益 1,755,050円、PF 1.24、勝率 40.43%、最大DD 253,490円
 
【GBPJPY M15 - FXCM】(詳細データ
総利益 2,450,270円、PF 1.33、勝率 41.38%、最大DD 299,960円
【GBPJPY M15 - 5分遅れシミュレーション】(詳細データ
総利益 2,212,940円、PF 1.29、勝率 40.60%、最大DD 314,940円
 
【AUDJPY M15 - FXCM】(詳細データ
総利益 1,923,520円、PF 1.45、勝率 41.64%、最大DD 156,620円
【AUDJPY M15 - 5分遅れシミュレーション】(詳細データ
総利益 1,747,390円、PF 1.40、勝率 41.65%、最大DD 121,080円
 
カコテンiMAは移動平均を使っているのでローソク足5分遅れの影響は少ないだろうと予想していたのですが、結果は別ブローカーのヒストリカルデータかと思うくらい違いました。オシレーター系の判定だと、もっと差が出るのかもしれません。
 
また今回は最適化されたデータとの比較だったのでローソク足5分遅れの成績は全て低下しましたが、見方を変えるとブローカーを変えた程度の差異で収まったとも言えます。直近半年分であればGEMFOREXのヒストリカルデータを使ってバックテスト出来ますので、確認してから稼働させるのがよいでしょう。
(GEMFOREXはゲムトレードのEAを無制限に使用可能ですので…)
  
※余談ですが、EAの安定性を測定するときローソク足生成5分遅れのヒストリカルデータで“揺さぶる”のも良いかな?と思いました。
 

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