EAの寿命を考えてみる

ポンド円の自作EAの調子が戻ってこない(出品してないEAも含めて)。売買ロジックには長かれ短かれ寿命があると思っているので、この機会に出品している「カコテン iIchimoku GBPJPY」の寿命が尽きかけていないか確認してみた。

【バックテストの残高曲線を使った分析結果】
現時点ではパフォーマンスのベースライン上にあり一時的な低迷と思われる。ただし夏以降になっても回復しない場合は要注意。
カコテンiIchimokuGBPJPY分析
【詳細】
本EAに関しては2004年後半~2006年にかけての残高曲線の傾きがパフォーマンスのベースラインになっていると考えられる(赤い点線)。また2005年以降の不調期は2~4ヶ月程度で脱している。
今回の不調期は3月から始まったので、このまま耐えて7月頃までに成長基調を回復すれば、これから先も期待できると言える。
逆に直近10年の最大ドローダウンを大きく更新したり不調期が長引いたりした場合は、図中の赤い点線ラインを下抜けることになり、EAの寿命に黄色信号が灯ることになる。

自分がEA作成/運用で目指しているところは、過去10年バックテスト結果ではなく未来10年のフォワード実績なのだが、残念ながら予知能力や改変能力は持ち合わせてないので、今回のように過去データに対する分析と確率的優位性で勝負するしかない。

コメント

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No title

ちょっと教えてください
MT4のEAを作るのに
何かツールは使っていますか?
自分でも作ってみたいのですが
プログラムの知識がありません
 カブドットコム証券のシストレFX
これの設定で凄く利益が出ているの
これをMT4で作れたらなと思っているのでが
何か良い方法はありますか?
よろしくお願いお願いします

Re: No title

さるくん3 様
コメントありがとうございます。
僕は特段ツール等は使用しておりませんが、さるくん3様に期待されるほどの知識も技も持ち合わせておりません。恥ずかしながら力技で何とかしているだけです。

あと補足になりますが、MT4ではローソク足パターンの判定ロジックは標準装備されていません。市販のEA作成ツールもMT4標準インジケーター+α程度のロジックパーツしか装備されてないものと思われます。
ご自身のみで運用されるなら市販のローソク足判定インジケーターをEAに組み込むのも良いですが、お作りになられたEAを配布される場合は、ご自身でローソク足パターン判定ロジックを構築する必要もあるかと思います。

カブドットコム証券のシストレFXが用意するロジックパーツは豊富で優秀なものを取り揃えているようですので、MT4への移植は容易ではないかもしれません。僕には良い方法は思いつきませんでした。

No title

大変参考になりました!
ありがとうございます

自力では不可能というのが理解できました
ソーロク足の判定ロジックを自作と言われ
そんなの・・・(笑)
fx-onの阿部さんに製作を
依頼してみようかと思います

Re: No title

fx-onさんはEA制作するのではなく、登録された開発者へ開発依頼の仲介をする形になると思います。
何やら(笑)と書いておられますが、ご自身のロジックのクセ(感度・閾値)を深くご理解し、調整可能パラメータ等を含めて仕様または方向性として明示できるようにしておかないと、思い通りの成果物を受領できず苦労されると思いますよ?

ローソク足判定ですが足1本につきprice4個(open,high,low,close)しか無く、判定に使う足数は多くても4本程度(price16個)ですので、パターンの整理が出来ていれば判定ロジックとしては難しい部類ではありません。
また、ここまではプログラムを組む必要がございませんので、プログラム知識も必要としません。

※プログラムはともかく、システムトレードは判定ロジックへの理解が不十分な時こそ危ない

なお調べましたらfx-onのキャンペーンでEA作成ツールを無料で入手することも可能のようです。もしご興味を持たれましたらfx-onに確認してみてはいかがでしょうか?

http://fx-on.com/lecture/duty.php?i=448

No title

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自分もカコテンシリーズを幾つか出品しています。 運用結果でネタが集まれば時々記事にします。

ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

※繰り返しますが海外業者でトラブっても自己責任です。お忘れなく!
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