複雑すぎる売買システムの弱点

今朝、休眠中のひまわり証券エコトレ口座に久々にログインしてみた。
運用していた当時(2年くらい前)のポートフォリオが残っていたので、直近1年の合算損益を表示させてみたら
エコトレ昔のポートフォリオの直近損益
ボロボロ (ーー;)
たしか2010年~13年2月まで3年間の成績優秀な売買システムを組み合わせたポートフォリオだったのだが、数ヶ月運用して芳しくない成績だったので引き揚げた記憶がある。その後放置していたが、この間もポートフォリオは全く振るわなかった模様だ。

これらの売買ルールには、○○と○○と・・・を使って・・・エントリーは・・・エグジットは・・・と、いかにもそれらしい説明が並んでいる。しかし当時の運用結果を以って複雑な売買ルールを持つシステムには疑いの目を向けるようになった。
今振り返ると、ポートフォリオに選んだ売買システムはどれも登場したてのものであったし、当時眺めた過去3年の成績というのは何処かから持ってきたバックテストに過ぎなかったのだろう。
具体的なデータに乏しいためエコトレに表示されていた過去3年実績の信頼度は定かでないが、注目を得るため過度にカーブフィッティングされていた可能性は大いにある。

もっともカーブフィッティングを全否定するのは早計である。IFはナンセンスかもしれないが、もし相場が合っていれば本当に大きな利益を得られたのかもしれない。そう考えると運用開始タイミングが悪かったとも言えるし、結果論であるが数ヶ月で停止して助かったとも言える。
ただし、システムトレードの停止や再稼働を判断するには、そのシステムトレードの特性をよく理解しておく必要がある。

ところで、売買ルールに

> 「順張り」「逆張り」「押目買い」「戻り売り」と駆使し、あらゆる局面に対応させている

と記載されていたとしよう。このシステムトレードの特性はどのようなものか皆さんは想像できるだろうか?

売買ルールが複雑すぎるとシステムの特性を見誤りやすくなり、また成績が落ち込んだ時に停止したほうが良いのか、様子を見たほうが良いのか悩むことになる。
これは稼働率や売上を伸ばしたい業者にとっては好都合であり、利用者側にとっては不都合でしかない。

どんなに立派な売買システムであろうと苦手な相場は必ず存在する。
システムトレード選びは謳い文句に踊らされず、特性をしっかり見極めるようにしよう。

※エコトレの検索上位はループ・イフダンだらけ…選べる余地は少ない。

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