FXCMジャパン証券のMT4でマイナススプレッドを狙ったトレードは成り立つか?(3)

前回までFXCMのマイナススプレッドを狙ったトレードの可能性を探りましたが、何となく行けそうだったのでEA作って試してみました。
れっつ、とらい!

稼働期間:4/15~17
エントリー:スプレッド -0.8pips以下
スリップページ:0.2pips
ロット数:リアル0.03Lot、デモ0.3Lot
通貨ペア:手数料が片道30円以下の6種
 USDJPY、EURUSD、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、NZDJPY
(※注)試行中のため上記パラメータと異なる取引も含まれています。

結果(デモ口座) ※青字は手数料控除前の成績
FXCMマイナススプレッド狙い_デモ_150417

結果(リアル口座) ※青字は手数料控除前の成績
FXCMマイナススプレッド狙い_リアル_150417


結果を見ると、0.1Lot(1万通貨)のトレードあたり平均利益17円と、、、効率悪っ!(w
一応、勝率は7割弱、手数料控除前だと0.1Lotのトレードあたり70円以上の利益が出ているので、マイナススプレッドのトレード優位性は実証出来たようです。
通貨ペア別に見ると手数料で有利なはずのドル円が苦戦しており、マイナススプレッドが高頻度で現れるユーロドルのほうが良かったです。ただし利幅が小さく誤差範囲内に収まってしまうので、現時点の取引数程度では断言出来ません。
あと15時台(日本時間21時)は注文が多すぎてMT4が一瞬フリーズするくらいの無茶苦茶なトレードをしていましたw

ちなみに手数料控除前後の勝率があまり変わらないのに損益が大きく異なるのはスキャルピングEAによく見るパターンで、利益に対する費用の割合が大きいことを示します。
※スキャルピングEAでバックテストどおりのフォワード成績を残せないのは、バックテストの費用の見積もりが甘い為ですね。

また成績以外の点ではオーダーのエラーが多発しました。
・Off quotes (スリップページ指定値以上にスベった)
・Invalid S/L or T/P (処理中に価格が変わったものと思われる、今回RefreshRatesは行ってない)
・Too many requests (リアル口座のみ発生、複数EAを同一MT4で稼働させたため連続する注文を捌けず)
FXCMは普段からエラーが多いので擁護する気は全くありませんが、マイナススプレッドになるような歪でボラの高い時に、スリップページ・利食い・損切りを極小にしているので仕方のない面もあるかと思います。リアル口座に関しては、スキャルに適した環境を用意してなかったのもエラー多発原因の1つでしょう。

スリップページのエラー(Off quotes)に関しては、どこかでNDD方式はスベらないという話を見かけたことがありますが、それは正しい認識ではありません。NDD方式ではブローカーはトレーダーの注文をカバー先へそのまま投げてしまうため、スベる確率はカバー先の金融機関に左右されますし、ブローカーが注文を飲み込むDD方式よりはスベりやすいと思われます。
NDD方式におけるスリップページの利点は、不自然なスベりが起こらないこと、つまりブローカーによるストップ刈りの心配が無いという点にあります。

最後はちょっと話が逸れてしまいましたが、タイトルについて一旦結論を出したいと思います。

FXCMジャパン証券のMT4でマイナススプレッドを狙ったトレードは成り立つか?
成り立つ。
 ただし手数料込の成績は微妙。
 オーダーエラー多い。


もっとも戦略的に運用すれば可能性を見いだせそうなので、需要があれば出品を検討します。
ではでは。nya!

コメント

Secret

No title

MT4でマイナススプレッドが取引できるというのは大きな魅力でテスト結果にも可能性を感じます。
試みを開示いただきありがとうございます。

需要はあると思います(少なくとも私は買って試します)ので出品のご検討をお願いします。

Re: No title

べにほたる様

コメントありがとうございます。
実は既に出品を予定していまして、順調であれば数週間後にfx-onから販売開始になると思います。
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=7401

ただ、リアル口座の実績となると相変わらず効率が良くありません。
出品に向けてバックテストなど含め色々試しているのですが、
『高速売買系のバックテストでは、たとえティックデータを使っても市場の動き(※)は再現できない』
ということを実証してしまったかもしれません。

※ここで言う市場の動きとはスリップページの発生や、店頭FXでは見ることの出来ない気配数量などの事です。
 取引所FX(クリック365等)であれば気配数量を見ることができます。

リアル取引の場合は、オーダーの条件で取引してくれる相手が見つからないと取引が成立しませんので、
BidやAskだけでは語れない奥深さがあります。

最悪でも販売額程度は運用で回収可能だろうと見積もっておりますが「過度な期待はしないでください。」
(どこか某三姉妹アニメっぽくなってきました)

このEAについては、あと1~2週間ほど様子を見てから当ブログで記事にする予定です。
よろしくお願いします。

No title

初めまして
FXCMにマイナススプレッドの件で問い合わせてみたのですが、MT4はネガティブスプレッドの取引に対応していないと言われてしまいました。

>>提供のMT4はネガティブ・スプレッドの取引に対応しておりません。
従いましてマイナススプレッドの瞬間を狙ってさやを取るEAをご使用いただくことは不可となりますので了承下さいませ。

しかしnekonote様のEAはしっかりと機能しているようですので、FXCM側が誤っているのでしょうか?

Re: No title

情報ありがとうございます。

EAの販売を予定していましたが、お寄せいただいたFXCMの回答からすれば販売を見合わせるしかないようです。
FXCM側が誤っているとかではなく、FXCMの公式見解に逆らうようなことは行わないほうが良いと思います。

No title

ご返信ありがとうございます。
素晴らしいアイデアが商品化されないのは残念ですが、仰るとおりFXCMの見解を優先した方が良さそうです。
今後ともよろしくお願いいたします。

MT4について

はじめまして。
ぴちゃおと申します。

当記事を大変興味深く拝見しました^^
私もEAを作ってみましたが、どうしてもマイナススプレッドが表示されません。
どうすればマイナススプレッドで取引できるか、ご教示いただけませんか?
(へ_ _)へ

Re: MT4について

ぴちゃお様

返信が大変遅くなりまして申し訳ありません。

過去、旧FXCM系ではマイナススプレッドの提示があったのですが、半年かそれ以上前にFXCM系システムのメンテが行われて以降、マイナススプレッドを見掛けることがなくなりました。

MT4プラットフォーム上でのマイナススプレッドは、もう二度と見掛けることは出来ないかもしれません。
(それどころか国内業者のMT4サービスが絶滅危惧種になりつつある・・・)

セントラル短資のウルトラFXではマイナススプレッドを見ることが出来るようですが、プラットフォームは裁量トレード専用だったと記憶しております。

お役に立てずに申し訳ありません。

nekonote様

ご丁寧に返答をありがとうございます。
(へ_ _)へ

やはり現在は、マイナススプレッドは表示されないんですね。

諦めて、別のEAを作ります。

いま移動平均線はレスポンスが悪いので、近似曲線を引けないかなぁと、思案中です。
o(^-^)o
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nekonote

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あとマニアックな運用とかetc...その時の気分で書き殴る(?)
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ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

※繰り返しますが海外業者でトラブっても自己責任です。お忘れなく!
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