過去5年最適化で高頻度・短時間決済のスキャルピングEAを作成してみた、が、、、

今までの自作EAとは少し方向性を変えて、
 ・過去5年間で最適化(2011年5月~2016年4月)
 ・保有は1ポジションのみ
 ・保有時間は極力短く、10分~3時間程度を目処に決済
 ・1日数回以上、必ず取引する
 ・短時間トレードでも損小利大にする(勝率には拘らない)
 ・日跨ぎ、週跨ぎをしない
 ・インジケーターは極力参照しないようにする
  (スキャルEAでありがちな業者でエントリーが異なる事象を避ける)
 ・過剰最適化傾向によりEAの寿命は短くなるが、許容する
  (1年程度で最適化し直すことで延命する)
というコンセプトのスキャルピングEAを作ってみたのだが、、、
 
先週から早速動かしてみたけど、何だか直近成績が振るわないような…?
 
StrategyTester_Scalping_07_EURUSD.htm
StrategyTester_Scalping_07_EURUSD.gif
 
StrategyTester_Scalping_07_USDJPY.htm
StrategyTester_Scalping_07_USDJPY.gif
 
StrategyTester_Scalping_07_EURJPY.htm
StrategyTester_Scalping_07_EURJPY.gif
 
※バックテストの初期証拠金は50万円、通貨JPY
 
やはり、過剰最適化(カーブフィッティング)の傾向が強いと、未来の値動きに対して脆くなるのでしょうか…?
 
数ヶ月は動かしてみないと分からないものの、今回もボツの可能性が高い…
 

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

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ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

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