案外知られていない、MT4添付スクリプト「PeriodConverter」のバグ(正しくは制約)

MT4に添付されているスクリプト「PeriodConverter」は、主に1分足から上位時間足を作成するために使われています。
このスクリプトはパラメータ「Period multiplier factor」の設定を必要としますが、この設定を省き、5分足~月足まで一度に生成する「Period_ConverterALL」や「all_period_converter」などの派生スクリプトも多数公開されています。
 
しかし、これら「PeriodConverter」と派生スクリプトにバグ(正しくは制約)があることは、案外知られていません。
 
それにはまず、MT4添付スクリプト「PeriodConverter」の目的を理解する必要があります。
 
「PeriodConverter」の本来の目的は、オンラインのチャートに常駐させて、パラメータで指定した倍率の上位時間足をリアルタイムで生成していくものです。
ですので、オフラインチャートの5分足~月足を生成して終わり、という使い方は、スクリプトの本来の目的から外れています
 
この弊害がどこに現れるかというと、最新時間足の生成が行われない問題と、週足・月足のOpen時間が正しく設定されない問題が発生します。
 
「PeriodConverter」や派生スクリプトで、オフラインチャート1分足から上位時間足を生成した場合、下図のようになります。
period_converter_weekly_monthly_bug.png
 
どこが間違っているか分かりますか?
 
まず、1分足の終了が23時45分ですので、5分足と15分足の23時45分にも足が生成されているべきですが、生成されていません。
 
次に、週足の差出人(開始日時)が2005年1月6日になっていますが、この日は木曜日です。 
週足は日曜日から始まりますので、本来の週足は2005年1月9日(日)から始まります。
月足も同様で、本来は2005年1月1日から始まります。
 
よって、下図が正しいバー生成結果となります。
period_converter_weekly_monthly_fixed.png
(ForexStudioのDatacenterを使って出力したヒストリカルデータ)
 
MTF系のインジケーターやEAでは、週足を参照しているケースもあります。
MTF系ロジックのバックテストを行う際、PeriodConverterや派生スクリプトで生成したヒストリカルデータでは、正しい週足が生成されていないことを認識しておきましょう。
 

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

Secret

プロフィール

nekonote

Author:nekonote

EAを作るのが趣味になってしまったらしい。

あとマニアックな運用とかetc...その時の気分で書き殴る(?)
そんなブログ

※当ブログ記事へのリンクはご自由にどうぞ

 
運用は…fx-onのみんなのMT4に公開しているかも?
fx-on 通常会員ページ
fx-on 出品者ページ

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
ブログランキング
にほんブログ村 為替ブログ システムトレード 自作EA派へ





QRコード
QR
RSSリンクの表示
リンク
FX情報サイト
 優秀トレーダーの投資法をゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com


国内MT4取扱会社
外為ファイネスト カコテン iOsMA (type DI) EURAUD タイアップキャンペーン

アヴァトレード・ジャパン株式会社 カコテン iOsMA (type DI) EURAUD タイアップキャンペーン

FOREX.com×タイアップキャンペーン☆Beatrice-07 FXTF×ForexSolidタイアップキャンペーン



自作EA紹介


EAフォワード集計結果
海外MT4業者
海外業者を選ぶ際は、まず金融庁の「注意喚起」を熟読して下さい。無登録業者で事故っても自己責任ですよ!
自分はゲムトレード&GEMFOREXに突撃してみましたw




自分もカコテンシリーズを幾つか出品しています。 運用結果でネタが集まれば時々記事にします。

ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

※繰り返しますが海外業者でトラブっても自己責任です。お忘れなく!
FX専用VPS
レンタルサーバーなら使えるねっと



みんなのMT4
紫色:リアル口座
水色:デモ口座
ねこぱんち | fx-on.com
ねこぱんちMAXでも | fx-on.com
ねこのまえあし | fx-on.com
€$ XM demo | fx-on.com
£$ FxPro demo | fx-on.com
€¥ IFC Markets demo 2nd! | fx-on.com
£¥ IC Markets demo  | fx-on.com
$¥ MGK Global demo | fx-on.com
BigBoss demo AUDJPY | fx-on.com
€x LandFX demo | fx-on.com
KAKO10 iIchimoku リアル OANDA | fx-on.com
KAKO10 iIchimoku デモ FXTF | fx-on.com
KAKO10_iMA(H27.5~) | fx-on.com
KAKO10 iMA デモ Axiory(運用終了) | fx-on.com
KAKO10 iMA デモ Axiory新鯖 | fx-on.com
Ava demo iOsMA方向性スイング(運用終了) | fx-on.com
カコテン iOsMA (type DI) デモ Centrade | fx-on.com
カコテン iMomentum (type DI) デモ Arena | fx-on.com
瞬殺!!! NCSEC demo ※運用終了 | fx-on.com
GEMFOREX demo 新サーバーお試し ※破綻 | fx-on.com
 | fx-on.com
 | fx-on.com
 | fx-on.com
 | fx-on.com