【EA運用ネタ】トレーリングストップの性質を誤解していませんか?

何やら見た目の感触で、トレーリングストップは利益を増大させ損失を少なくしているという誤解が蔓延しているようですが、トレーリングストップで良くなるのは勝率だけです。
逆指値を使う性質上、利益は減少方向で確定しますし、その後の値動きで指値に届いていたかもしれない可能性を閉ざしてしまうため、総利益は少なくなる事が多いです。
 
試しに、カコテン iOsMA(typeDI) EURAUD を使って、トレーリングストップのバックテストを行ってみました。
条件および結果は下図および添付ファイルの通りです。
kako10_iosma_di_euraud_trailing_backtest_160220.png
 
カコテン iOsMA (typeDI) EURAUD トレーリングストップ考察.xlsx
 
トレーリングストップの適正値は、EAの特性や通貨ペアのボラティリティに左右されます。
EURAUDのボラティリティは大きめですので、トレール幅100pips未満では勝率が良くなりますが、総利益などは軒並み悪化します。
勝率第一主義の方にはこれで良いのかもしれませんが、僕はロットあたりの収益額を重視していますので、受け入れられないという結論になります。
 
僕がカコテンシリーズの実運用でトレーリングストップ機能を使わないのは、こういう背景があるからです。
 
※では何故トレーリングストップ機能を追加したかと言うと、一定のニーズがあることと、EAの運用方法に幅を持たせるためです。
先月のように行って来い的な動きの多い相場では、含み益状態からマイナスに転落するのを防ぎ、ドローダウンを軽減する効果があります。
 
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ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

※繰り返しますが海外業者でトラブっても自己責任です。お忘れなく!
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