証拠金はどのくらい必要? ロット数はどのくらいが適正? 資金管理は重要ですよ!!

FXをやっていて調子が良かったりすると、欲が出てロット数を増やしたくなるものです。
しかし、FXは証拠金にレベレッジを掛けて取引するため、負け始めた時の破綻リスクも高いのが特徴です。
 
FXで証拠金を破綻させずに長期運用するには、資金管理の考え方が欠かせません。
今回は資金管理方法のうち、推奨証拠金の計算例と、適正ロット数の計算例を取り上げてみます。 
推奨証拠金を算出する方法(fx-onの計算式)
(前提条件)
0.1Lot = 一万通貨単位
(推奨証拠金計算式)
一万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(含み損込み)×2

【例1】 カコテン iIchimoku AUDJPY の場合
・ロット数指定 = 0.1Lot
・バックテスト~フォワードの最大DD = 132,380円
・豪ドル/円 レート = 90円
(推奨証拠金)
10000×90÷25×0.1÷0.1×1+132380×2=300760(円)

【例2】 カコテン iOsMA(typeDI) EURAUD の場合
・ロット数指定 = 0.1Lot
・バックテスト~フォワードの最大DD = 141,462円
・ユーロ/円 レート = 134円
・豪ドル/円 レート = 90円
(推奨証拠金)
10000×134÷25×0.1÷0.1×1+141462×2=336524(円)

※EUR/AUDはユーロを売買する取引のため、円建て口座の証拠金計算ではユーロ円レートを使う。
※EUR/AUDは豪ドルでユーロを売買するため、損益の通貨は豪ドル表記になる。円建て口座の場合は豪ドルを円に換金するため
損益(円) = 獲得Pips×豪ドル円レート
となり、12月3日の300Pipsの利食いは300×約90円=約27,000円(0.1Lot時)になる。

1取引あたりの損失が証拠金の2%以内になるよう適正ロット数を計算する方法(ポジションサイジング)
(前提条件)
0.1Lot = 一万通貨単位
最大ポジション数 = 1
(適正ロット数計算式)
証拠金×0.02÷(最大ストップロスPips×分母側通貨の日本円レート※)×0.1
※分母側通貨がJPYのときは100を掛ける

【例1】 カコテン iIchimoku AUDJPY の場合
・証拠金 = 500,000円
・最大ストップロス = 210Pips
・AUD/JPYの分母側通貨はJPYなので100を掛ける
(適正ロット数)
500000×0.02÷(210×100)×0.1=10000÷21000×0.1≒0.04(Lot)

【例2】 カコテン iOsMA(typeDI) EURAUD の場合
・証拠金 = 500,000円
・最大ストップロス = 210Pips
・分母側通貨がAUDなので豪ドル円レートを掛ける
・豪ドル/円 レート = 90円
(適正ロット数)
500000×0.02÷(210×90)×0.1=10000÷18900×0.1≒0.05(Lot)

※EUR/AUDの損益は豪ドル円レートに左右されますので、適正ロット数も豪ドル円レートの影響を受けます。
 
 
ここまで書いているのだから、nekonoteは資金管理をしっかりしているか?と問われると、そうでもナイ…(故に過去にトラリピで破綻させたw)
最近は資金管理にも気を遣うように心掛けてはいますが、リスク嗜好型の性格までは変わっていませんね、、、
 
ともかくFXをやっていると目先の利益に囚われやすいので、資金管理の観点で定期的に運用をチェックするようにしましょう!
 
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テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

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ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
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