デイトレ・スキャルピングEAとスプレッドの関係

デイトレードやスキャルピングなどの短期売買は、業者のスプレッドの影響を受けやすい傾向があります。
これには、
 1.保有時間が短い
    → 値動きが限られるので利幅が小さくなる
     → スプレッド分を稼ぐのが難しくなる
 2.取引回数が多い
    → スプレッドという名の取引手数料の支払い回数が増える
という背景があると思います。
 
長期保有はリスクが大きく、短期保有はリスクが小さいと考えられている方が多いと思いますが、それは市場の変動リスクに限った話です。
 
取引の収支の観点で考えた場合、短期保有では費用の占める割合が大きいため、損益分岐点が高くなる(悪化する)傾向があります。
また、スプレッドは業者毎に異なりますし、同一業者でも市況によってスプレッドは変動します。
結果として、短期売買では業者のスプレッドの影響が強く現れて、期待していた成果が得られないというリスクを抱えることになります。
 
MT4のバックテスト機能では、残念ながらスプレッドの変動を再現することが出来ません。代わりに、固定スプレッドの値を何通りか変更してバックテストを行い、それらの結果を基にフォワードを予測することになります。
 
 
以下に掲載するバックテストは、試作のデイトレ・スキャルピングEAにて、スプレッドを0.5pips, 1.0pips, 1.5pips, 2.0pipsと段階的に変えて実施したものです。
テスト期間は2005/11/1~2015/10/31の10年間、EAの取引頻度は1日あたり平均5往復、最大ポジション1、両建て無し、日跨ぎ無しとなります。
 
【集計結果(EURUSD、1万通貨、ドル決済のため1$=1pips換算が可能)】
kako10_scalping_test_ver02_backtest.png
 
1取引当りの期待利得が、スプレッドに喰われてしまっているのが一目瞭然ですね。経済指標発表時には、スプレッドが一時的に数pips以上拡大することが多いですので、経済指標発表時に約定してしまうと勝ち目がありません。
 
【スプレッド5(0.5pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp5.png
 
【スプレッド10(1.0pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp10.png
 
【スプレッド15(1.5pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp15.png
 
【スプレッド20(2.0pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp20.png
 
これが長期保有するスイングトレードであれば、期待利得は数十pips程度を確保出来ますので、経済指標発表時の約定であってもスプレッド変動に耐えられます。
 
※今回掲載した試作のデイトレ・スキャルピングEAは、課題も多いため商品化出来るかは分かりません。
 

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

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