サヤ取りは、何が「サヤ」なのか理解しないと勝てない

世界三大利殖法の1つと言われる「サヤ取り」手法ですが、サヤの本質を理解してないと勝てません。
 
FXで言えば、確実にサヤ取り出来るのはスワップポイントくらいでしょう。スワップアービトラージという手法です。
南アフリカランドやトルコリラなど高金利通貨で、スワップ受取りの多い業者で買ポジションを持ち、スワップ支払いの少ない業者で売ポジションを持ちます。なお買と売のポジションのロット数は同じにします。
『スワップ受取り>スワップ支払い』の関係が成り立てば、ランドやリラのレートがいくら変動しようとも損することはありません。国債なんかよりも利回りの良い投資になるでしょう。
もっとも、利用される業者は損をしてしまうので、業者によっては口座凍結されるかもしれません。
また世界的な金融緩和の影響で、利幅も小さくなっているようです。
 
スワップポイント以外でもFXでサヤ取りする方法はあります。
FXが普及し始めた頃は、米雇用統計などの指標イベントでレートが急変した時、レートの配信が業者毎に異なる(一部の業者のレート配信が遅れる)ことがありました。
例えば米雇用統計でドル円が急落したとします。ある業者でレート急落を検出し、もう一方の業者ではまだレートが落ちていない時(配信が遅れている)、既に急落した業者でドル買、レート配信の遅れている業者でドル売をします。理論的には2業者分のポジションを建てた時点で既に利益が出ており、以降のレート変動の影響は受けません。頃合いをみて決済します。
業者間アービトラージと言われる手法ですね。(狭義では業者間のレート差を突いたサヤ取り、広義ではスワップアービトラージも業者間アービトラージに含まれる)
 
ただし、業者間アービトラージは禁断の手法とも言われており、サヤを取られる側の業者にバレたら確実に口座凍結を喰らいます。業者によっては、指標イベントを狙った取引を禁止している場合もあります。
現在は指標イベントの際にスプレッドが大きく広げたり、一時的に発注出来なくしたりと、業者側もアービトラージ対策をしているので、利益を出すのは難しいようです。
 
その他、MT4のEAでよく見掛けるのが、コアラとキウイの組合せなど、相関性の高い2つ通貨でサヤ取りする方法です。
EAの説明を見ると合理的に思えてしまうのですが、よくよく考えるとAUD/NZDの売買をしているに過ぎません。
でもって、この手のEAは煽り文句ばかりで稼げません。稼げるEAを見たことがありません。
※試しに、AUD/NZDやEUR/GBPで稼げるEAを挙げてみて下さい。
 
レートの相関関係が高いからといって、2つの通貨でサヤ取り出来るとは限りません。そもそも豪ドルとNZドルは直接的な関連性はありませんし…
どちらかと言えば、ドルと人民元のほうが直接的な関連性がある(人民元レートの算出にドルレートを参照している)ので、そのような通貨同士ならサヤ取りのチャンスがあるかもしれませんが…
 
通貨間のレート差でサヤ取りをするのであれば、2つの通貨の関連性を慎重に調べましょう。
サヤが開きっぱなしになってしまっては、サヤ取りどころか損失が広がるばかりです。それは最早「サヤ」とは言えません。
 

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

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