ダメなバックテストを見極める(2)

【大前提】
バックテストは過去の成績をシミュレーション(模擬)するものであり、過去の成績を再現するものではない
シミュレーションである以上、恣意的に成績を嵩上げすることも可能である。

【ダメなバックテストその2】
全ティックを使った最適化の方が正確だと思い込んでいる

→特定ブローカーへのカーブフィッティングになることを理解していない。

なぜなら
・時間軸を短くするほどブローカー毎の差異(ゆらぎ)が大きく現れやすい
・ブローカーが提供するティック/ヒストリカルデータはあまり信憑性がない(ゴミが混ざっている)
・AskもSpreadも分からないティック/ヒストリカルデータにリアルタイムな正確さを求めても意味が無い

のに、あろうことかティック毎に最適化してしまったためです。

これがティックや1分足ではなく、例えば1時間足くらいの時間軸であればどのブローカーであっても同じような値になります。ゴミとか差異とか揺らぎなどが平均化されたり埋もれたりして目立たなくなるためです。正確さが増すわけではありませんが、極端な違いは無くなるわけです。

よく Tickstory を使ってモデリング品質を100%にしたら「バックテスト結果も良くなった」という話を見掛けますが、それは Dukascopy のヒストリカルデータにカーブフィッティングされた結果です。他のブローカーで運用すると散々な目に遭うでしょう。

全ティックを使った最適化が悪いとは言いません。バックテストのモデルはEAのロジックに合わせる必要もあるでしょう。しかし、せめて複数ブローカーのヒストリカルデータを使ってバックテストして下さい。結果が大きく異なる場合は特定ブローカーにカーブフィッティングされています。

※以上からリアルタイムのシグナル判定もかなり危険ということになりますが、バックテストではなくロジックの話なので別の機会に。

【MQL】ECN/STPタイプのブローカーに特別な対応は必要か?→現在は不要!

一時期、成行注文と同時に損切り・利食い設定が出来ないことがあったそうだが、現在は解消されている。
巷ではOrderSendでは利食い・損切りを指定せず注文し、すぐにOrderModifyで利食い・損切りを変更するテクニック(以下OrderModifyテク)が紹介されているが、今はどのブローカーもOrderSendの中で利食い・損切りを設定できるため、OrderModifyテクを使う必要性は無い。

※自分がデモ口座で確認した限りにおいて。もし出来ないブローカーがあればコメントください!

それでもOrderModifyテクを使うとしたら、メリットはスリップ後の約定価格に対して正確な利食い・損切り価格を設定できることくらい。ロジック的にも接続チャネル的にもデメリットのほうが大きいと思う。

OANDAのEAプレゼントキャンペーンが終了するらしい

ので、OANDAを検討されている方はお早めに。

OANDAニュースリリース
現在実施中のEA関連キャンペーンの終了時期についてのお知らせ

以下広告、、、

1) 2014年4月13日(月)終了(予定)
OandaJapan×タイアップキャンペーン「ホワイトゾーンでレンジブレイク」


2) 2014年4月24日(金)終了(予定)
OANDA JAPAN×タイアップキャンペーン☆WhiteBearV1EX又はWhiteBearV1☆プレゼント

アルパリジャパンのヒストリカルデータ入手方法

こちらから↓
ヒストリカルデータ | MT4(メタトレーダー4)ならアルパリジャパン

破綻してしまったアルパリジャパンだがWebサイトは閉鎖されていないため、2011/6/7~2015/1/15までの1分足ヒストリカルデータがダウンロード可能。
いずれ閉鎖されると思われるので、もしこれからEA開発を考えているなら今ダウンロードしておいて損はない。

ダメなバックテストを見極める(1)

【大前提】
バックテストは過去の成績をシミュレーション(模擬)するものであり、過去の成績を再現するものではない
シミュレーションである以上、恣意的に成績を嵩上げすることも可能である。

【ダメなバックテストその1】
スプレッドが「現在値」またはブローカーの公表値

→どういう時に発注・利食い・損切りされるのか考えてみよう。

売買シグナルを生成するには価格の変動が必要であり急激な変動ほどシグナルが出やすい。しかし一般的に価格の変動が大きければ大きいほどスプレッドは広がり、テスト実施時の「現在値」やブローカー公表値より取引条件は悪化する。スプレッドが広がるのは限られた時間かもしれないが、その一瞬こそ売買シグナルが一番出やすいのである。
またスプレッドが広がった瞬間というのは、利食いは発生しづらくなり、損切りは発生しやすくなる。

一方、MT4のバックテストはスプレッド固定でありスプレッドの変動を再現できない。発注と損切りは上記の通りスプレッドが広がった時ほど発生しやすいので、実効スプレットは「現在値」やブローカー公表値よりかなり悪いことになる。
よってバックテストに設定するスプレッドは変動を見込んで広めにしないと、実績との乖離が生じてしまう。

結果として、スプレッドの設定に「現在値」またはブローカーの公表値を使うとバックテストの信憑性を低めてしまう。(当然ながら恣意的に低スプレッドを設定しているバックテストは論外とする)

特に高勝率を謳ったEA(たいてい利小損大)はスプレッドの影響を大きく受けるので、バックテストのスプレッドが「現在値」またはブローカーの公表値の場合は、バックテストの信憑性を疑ったほうが良い。
数pips程度の平均利益なんか簡単に吹き飛びますよ?

GBPJPY連敗更新中・・・

出品した「カコテン iIchimoku GBPJPY」で連敗記録更新中…ぅ~

バックテスト条件
 ・スプレッド30
 ・期間は指定せず
 ・金額は円
  (今気付いたがリアルとデモで初期証拠金が揃ってなかった・・・)
FXCMリアル ・・・10連敗中(最新バックテスト結果
OANDAリアル・・・9連敗中(最新バックテスト結果
FOREXデモ  ・・・9連敗中(最新バックテスト結果
FXTFデモ   ・・・3連敗中(最新バックテスト結果
外為ファイネストデモ・・・9連敗中(最新バックテスト結果
FXDD※デモ ・・・連敗ストップ?(最新バックテスト結果

コンセプト通りブローカー問わず安定するのだが、、、出品直後のこの時期に連敗更新かぁ~(ToT)
まぁ勝率4割なら10連敗程度はあり得る話なので仕方ないが。。。

※FXDDのGPBJPYスプレッドは45前後のようなので運用には不利と思われる。

FXCMジャパンが楽天証券の子会社になり

いきなり来週にですか、、、こんな重要な情報がFXCMからメールで通知されないのは何故?(怒)
まぁ個人的には楽天証券のFX口座も持っているわけだが(苦笑)
楽天のことだからFXCMジャパン証券という会社は数年後に整理されそうで残念。
これで楽天は従来の裁量系システムに加え、FXCMのミラートレーダー&MT4の自動売買系システムとNDD方式のシステムが手に入り、バイナリオプションを除くFXサービスが出揃うことになるが、さてどうなるか?
FXCMの取引システムは残してほしいが・・・長期ヒストリカルが取得できる貴重なブローカーなので。

FXCMジャパン証券発表
楽天証券株式会社による当社全株式取得について
楽天証券発表
楽天証券株式会社による、FXCMジャパン証券株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

デモ口座ポンド円を破綻させたわけだが

ポンド円デモ口座は3/18時点で、単独EA×25と、9個イチEA×1を0.01Lotずつ(最大0.34Lot、全てトレンドフォロータイプ)で動かしていたのだが、敢えなく破綻 (ーー;)
£¥ XM demo(破綻) | fx-on.com

海外業者のハイレバに頼って少ない資金(10万円)でスタート。1/16にデモ口座開設して決済し始めたのが1/21頃から。
コメントに「事故ったら、諭吉35位のリスクだにゃぁ~!!」と書いていたが、やはり10万円では事故どころか通常運用にも到底足りなかったということ。

途中、EAの追加・入替えもあったが、仮に3/18時点のEA組み合わせで1年間運用した場合のバックテスト結果は以下のとおり。
GBPJPY_Merge_1Y.png

素晴らしいタイミングでピークを外し下り調子に捕まる…ぉぃぉぃ

ちなみに5年バックテストを見てみると調整局面であることが分かる。
GBPJPY_Merge_5Y.png

この流れだと、トレンドフォロータイプのポンド円の成績停滞はまだ数ヶ月続くのかもしれない
いや、この予想は外れて欲しいのだが。。。真実は如何に?

久々にシストレ24を覗いてみた

もう2年ばかり休眠しているインヴァスト証券のシストレ24に久々ログインしたら、、、ゴゴジャンもシグナル配信してたのね(気付くの遅すぎ…)
ただシストレ24はスプレッドがダダ広い(通常口座に比べ+3.0~5.0pips)ので、
・スキャルは勝てない
・薄利では勝てない(目安は一般的なバックテスト条件で平均利益15pips未満)
・高勝率であっても勝てない(おおよそ高勝率と薄利はワンセット)

結果、勢いで勝つストラテジはあるけれども長続きしないことが多いんだよねぇ…

fx-onの商品はスキャル優勢なので苦戦しそうなものだが、、、と思って攻略ブログ見てみたが、ストラテジ絞り込んでプラス運用をキープしているところは流石だと思った。

参考リンク
シストレ24情報 「シストレ24攻略ブログ」 > 早川 忍のシストレ24攻略ブログ

【MQL】OrderSend関数のコメント設定には文字数制限がある

OrderSendで発注するとき、コメントに設定できる文字数は半角31文字(全角15文字)まで。
それ以上の長さでもエラーにはならないが、取引レコードのコメント欄がブランクになってしまう。
この件はHelpに書いてないし、ググっても見つからない(見つけられない?)

また、分割決済するとコメントがシステムにより上書きされる(Ticket引継ぎ情報が入る)ので、コメントを頼りにするようなポジション管理も避けるべき。
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あとマニアックな運用とかetc...その時の気分で書き殴る(?)
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自分もカコテンシリーズを幾つか出品しています。 運用結果でネタが集まれば時々記事にします。

ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

※繰り返しますが海外業者でトラブっても自己責任です。お忘れなく!
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