【常識をぶっ飛ばせ!】勝率が僅か5%のEAでも勝てるんです!!

最近、時間が無いことを理由にEAの研究を怠っていたのを反省して、久々にバックテストしまくってみました。
そしたらオモシロイEAが出来上がったぞー!
 
StrategyTester_win_5_percent_loss_95_percent_profitfactor_1,45
 
勝率・・・5% 負率・・・95% 最大連敗数・・・85連敗!!
でもでも、プロフィットファクター・・・1.45!?
リスクリワードレシオがとんでもない値になるのですけどw
 
(→バックテストの詳細を表示
 
アレです、、、あんなの飾りです、偉い人にはそれがわからんのですよ!
(謎)
 
時々、『高勝率=低リスク』と誤認させるような説明を見掛けますが、実際のところ勝率とリスクとの間には、まったく関連性がありません。
※勝率からリスクを割り出せる計算式は存在しない!
 
高勝率については、FX初心者が陥りやすい罠ですよね。。。
「勝率僅か5%でも勝てるEA」が存在することを覚えておくと、もしかしたら、この手の罠は見抜けるようになるかもしれません。
 
まぁ、FXは常識に囚われてたら負けますからねー
そんな要らない常識などは吹っ飛ばしてしまいましょう!!
 

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

デイトレ・スキャルピングEAとスプレッドの関係

デイトレードやスキャルピングなどの短期売買は、業者のスプレッドの影響を受けやすい傾向があります。
これには、
 1.保有時間が短い
    → 値動きが限られるので利幅が小さくなる
     → スプレッド分を稼ぐのが難しくなる
 2.取引回数が多い
    → スプレッドという名の取引手数料の支払い回数が増える
という背景があると思います。
 
長期保有はリスクが大きく、短期保有はリスクが小さいと考えられている方が多いと思いますが、それは市場の変動リスクに限った話です。
 
取引の収支の観点で考えた場合、短期保有では費用の占める割合が大きいため、損益分岐点が高くなる(悪化する)傾向があります。
また、スプレッドは業者毎に異なりますし、同一業者でも市況によってスプレッドは変動します。
結果として、短期売買では業者のスプレッドの影響が強く現れて、期待していた成果が得られないというリスクを抱えることになります。
 
MT4のバックテスト機能では、残念ながらスプレッドの変動を再現することが出来ません。代わりに、固定スプレッドの値を何通りか変更してバックテストを行い、それらの結果を基にフォワードを予測することになります。
 
 
以下に掲載するバックテストは、試作のデイトレ・スキャルピングEAにて、スプレッドを0.5pips, 1.0pips, 1.5pips, 2.0pipsと段階的に変えて実施したものです。
テスト期間は2005/11/1~2015/10/31の10年間、EAの取引頻度は1日あたり平均5往復、最大ポジション1、両建て無し、日跨ぎ無しとなります。
 
【集計結果(EURUSD、1万通貨、ドル決済のため1$=1pips換算が可能)】
kako10_scalping_test_ver02_backtest.png
 
1取引当りの期待利得が、スプレッドに喰われてしまっているのが一目瞭然ですね。経済指標発表時には、スプレッドが一時的に数pips以上拡大することが多いですので、経済指標発表時に約定してしまうと勝ち目がありません。
 
【スプレッド5(0.5pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp5.png
 
【スプレッド10(1.0pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp10.png
 
【スプレッド15(1.5pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp15.png
 
【スプレッド20(2.0pips)】
kako10_scalping_test_ver02_sp20.png
 
これが長期保有するスイングトレードであれば、期待利得は数十pips程度を確保出来ますので、経済指標発表時の約定であってもスプレッド変動に耐えられます。
 
※今回掲載した試作のデイトレ・スキャルピングEAは、課題も多いため商品化出来るかは分かりません。
 

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

【ダメなバックテスト】エントリー時間の正当性くらいは確かめないと…

20年間(1995/1/2~2014/12/31)のバックテストを公開しているEAを見つけたのだけど、エントリー・エグジットの正当性を検証していないのが丸分かりなのは如何なものかと…
mss_backtest_data.png
 
1995年~1998年の売買は01:00か02:00のみ、僅か年5往復。それが1999年以降は怒涛の売買…1日10往復くらいか。
ヒストリカルデータはメタクォーツ社のだろうけど、それ自体は構わない。
 
ただしバックテストは検証するために行うのであって、全く検証されてないデータを『バックテスト』と言うのは到底認められない。
 
※一人でやっているとミスを見落としがちですけどね。それでもリアル口座や、複数業者のデモ口座を使って暫く稼働させればミスに気付く事が多い。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

【朗報】MT4バックテスト、全ティックで長期間テストしても完走するようになった模様

MT4のバックテストでモデル「全ティック」の長期バックテストを行うと、途中で停止してしまうことが多かったと思います。
 
原因はデータフォルダの tester/history に作られる.fxtファイル(テスト用ティックデータ)のサイズが4GBを超えているためでした。
従来のMT4は、32bit整数を超える領域(2^32=4294967296バイト)のデータを読み取ることが出来ず、処理が止まっていました。

それが、、、Build840で試したら完走したじゃないか!

念のため過去Buildで試してみましたが
Build765 ・・・ × 完走せず
Build825 ・・・ ○ 完走!!
 
どうやらBuild825で修正されていたようです。(本件、何処にも情報が無いような…?)
 

複数ブローカーのヒストリカルデータでバックテストをする意義

複数ブローカーのヒストリカルデータでバックテストをする意義
 
ここ数日、カコテンiMAシリーズのバックテスト結果を掲載してきましたが、わざわざ複数ブローカーのヒストリカルデータを使ってバックテストをしていることに疑問を持たれた方がおられるかもしれません。
 
ここで、複数ブローカーのヒストリカルデータでバックテストをする意義を説明したいと思います。
とは言っても言葉で説明するのは難しいので、実例を交えて説明します。
 
以下のバックテストはRVIの動きに応じて売買シグナルを生成する単一ロジックEAの結果です。
FXCMのヒストリカルデータを使って最適化しています。
テスト条件は口座通貨JPY、初期証拠金50万円、スプレッド3.0pips、テスト期間は2005年6月~2015年5月の10年間です。
残高曲線図をクリックすると詳細画面が開きます。
 
【FXCMヒストリカルデータでバックテスト】
総利益 2,479,160円、PF 1.37、最大DD 283,870円、勝率 47.73%、取引回数 1121回
StrategyTester_iRVI_DI_FXCM.gif
 
単一ロジックの割に優秀な成績ですね\(^o^)/
そこでFXDDのヒストリカルデータでバックテストしてみましょう。
 
【FXDDヒストリカルデータでバックテスト】
総利益 1,099,110円、PF 1.15、最大DD 357,243円、勝率 44.42%、取引回数 1155回
StrategyTester_iRVI_DI_FXDD.gif
 
如何でしょうか?
同一条件なのに総利益が半分以下になってしまいました orz...
続いてDukascopyとForexiteのヒストリカルデータでバックテストしてみましょう。

【Dukascopyヒストリカルデータでバックテスト】
総利益 2,385,790円、PF 1.34、最大DD 332,200円、勝率 46.25%、取引回数 1161回
StrategyTester_iRVI_DI_Dukascopy.gif
 
【Forexiteヒストリカルデータでバックテスト】
総利益 1,778,100円、PF 1.22、最大DD 341,300円、勝率 45.40%、取引回数 1359回
StrategyTester_iRVI_DI_Forexite.gif
 
全体としては右肩上がりですので運用しても良いのですが、FXCMバックテストの成績を期待してFXDDのような結果になったらガッカリしませんか?
このようになる要因はいくつかあると思いますが、一番の要因はFX取引を突き詰めると『全て相対取引』と見做せる点です。インターバンク市場直結や取引所FXなどもありますが、結局のところカバー先の提示する価格は銀行毎に異なっており、リファレンスとなり得るヒストリカルデータは何処にも存在しません
 
どのEAでも売買シグナル生成には条件と閾値が存在するのですが、これらは提示価格のバラツキの影響を受けやすい傾向にあります。そして条件や閾値の許容範囲が狭い場合は、ブローカーが違うと全く異なる成績になってしまうことすらあります。このような状態はブローカー依存のカーブフィッティング(過剰最適化)と言えるでしょう。
 
複数ブローカーのヒストリカルデータでバックテストをする意義は、ブローカー依存のカーブフィッティングに陥っていないか見極めるのに有効です。そして先ほどの実例を評価すると、
『FXCMに過剰最適化している傾向が見られるため、他ブローカーでの運用ではバックテスト成績を大幅に下回るリスクがある』
ということになります。僕としてはボツ扱いです。
 
ちなみにカコテンシリーズは、売買シグナル生成条件や閾値の許容範囲をある程度確保し、また一時的に売買シグナルが異なったとしても年間を通せば成績が収束するような安定性を求めています。
キャッチフレーズに「安定した運用を求める貴方に。」と謳っている以上、複数ブローカーのヒストリカルデータを使ったバックテストは欠かせません。
 
今回は以上です。
でわでわ~ nya!
プロフィール

nekonote

Author:nekonote

EAを作るのが趣味になってしまったらしい。

あとマニアックな運用とかetc...その時の気分で書き殴る(?)
そんなブログ

※当ブログ記事へのリンクはご自由にどうぞ

 
運用は…fx-onのみんなのMT4に公開しているかも?
fx-on 通常会員ページ
fx-on 出品者ページ

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
ブログランキング
にほんブログ村 為替ブログ システムトレード 自作EA派へ





QRコード
QR
RSSリンクの表示
リンク
FX情報サイト
 優秀トレーダーの投資法をゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com


国内MT4取扱会社
外為ファイネスト カコテン iOsMA (type DI) EURAUD タイアップキャンペーン

アヴァトレード・ジャパン株式会社 カコテン iOsMA (type DI) EURAUD タイアップキャンペーン

FOREX.com×タイアップキャンペーン☆Beatrice-07 FXTF×ForexSolidタイアップキャンペーン



自作EA紹介


EAフォワード集計結果
海外MT4業者
海外業者を選ぶ際は、まず金融庁の「注意喚起」を熟読して下さい。無登録業者で事故っても自己責任ですよ!
自分はゲムトレード&GEMFOREXに突撃してみましたw




自分もカコテンシリーズを幾つか出品しています。 運用結果でネタが集まれば時々記事にします。

ゲムトレードはEAの将来価値をリスクヘッジするには良い仕組みを提供していると思います。ただし本当に実力のあるEAはfx-on等から買った方が良いでしょう。
取引明細には現れませんがIBのような仕組みでゲムトレードへ報酬が渡っていますので、単一EAの長期運用ではデメリットが成績に現れると思われます。

※繰り返しますが海外業者でトラブっても自己責任です。お忘れなく!
FX専用VPS
レンタルサーバーなら使えるねっと



みんなのMT4
紫色:リアル口座
水色:デモ口座
ねこぱんち | fx-on.com
ねこぱんちMAXでも | fx-on.com
ねこのまえあし | fx-on.com
€$ XM demo | fx-on.com
£$ FxPro demo | fx-on.com
€¥ IFC Markets demo 2nd! | fx-on.com
£¥ IC Markets demo  | fx-on.com
$¥ MGK Global demo | fx-on.com
BigBoss demo AUDJPY | fx-on.com
€x LandFX demo | fx-on.com
KAKO10 iIchimoku リアル OANDA | fx-on.com
KAKO10 iIchimoku デモ FXTF | fx-on.com
KAKO10_iMA(H27.5~) | fx-on.com
KAKO10 iMA デモ Axiory(運用終了) | fx-on.com
KAKO10 iMA デモ Axiory新鯖 | fx-on.com
Ava demo iOsMA方向性スイング(運用終了) | fx-on.com
カコテン iOsMA (type DI) デモ Centrade | fx-on.com
カコテン iMomentum (type DI) デモ Arena | fx-on.com
瞬殺!!! NCSEC demo ※運用終了 | fx-on.com
GEMFOREX demo 新サーバーお試し ※破綻 | fx-on.com
 | fx-on.com
 | fx-on.com
 | fx-on.com
 | fx-on.com